Finanzrisiken in der Assekuranz
Zielgruppe:
- Finanzmathematiker in Ausbildung und Beruf
- Experten der Finanzmathematik mit Schwerpunkt in der Versicherungswirtschaft
- Professoren, Dozenten und Studierende der Mathematik, Betriebs- und Volkswirtschaft
Kurzportrait:
1. Auflage
Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.
Autor:
Dr. Thomas Müller verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft, Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare".
Themen:
Theorie und Wirklichkeit - Cash Flows - Duration, Konvexität und Dispersion - Zinssensitivität - Risikobegriff - Risikosicht in Solvency II - Portfoliotheorie - Capital asset pricing model - Entwicklung von Risiken über die Zeit - Stochastische Prozesse - Risikoausgleich als Diffusionsprozess - Risikoabsicherung mit Optionen - Preise von Optionen
Termine:
| AS | 20.08.2012 |
| DU | 27.08.2012 |
| ET | vrs. Okt. 2012 |
| Daten: | |
| Verbreitete Auflage | ca. 1.000 Exemplare |
| Umfang | ca. 250 Seiten |
| Buchformat | 168 x 240 mm |
| Seitenformat | 168 x 240 mm |
| Satzspiegel | 135 x 210 mm |
| Anschnittformat | 168 x 240 mm plus 3 mm |
